Un buen día de enero, tras conversar con varia gente y ver repetidamente como la gente se da de golpe contra la pared con los sistemas que usa, me decidí a retomar un juego que hice en verano de 2016 y darle un test más grande.

Para entender de donde viene el SistemaCC y pepito hay que ir a ver este vídeo del meeting que realizaba junto a Miki en Save the trading.

 

https://youtu.be/Ie_GU_Ys1iY?t=21m21s

 

En el enseñaba un sistema que prescindía 100% de sistema, pero se basaba en hacer siempre lo mismo y con un control del riesgo y capital 100% riguroso.

Una vez visto como la gente tropieza con la misma piedra, salta de sistema en sistema, etc., me vi lanzado a demostrar que quizá el problema es más suyo y de la subjetividad de lo que operan que otra cosa, aparte de que no se dan tiempo a ejecutar de forma objetiva lo que hacen (o sea de forma no discrecional).

 

Para llevarlo a término y eludir susceptibilidades, tuve que hacer algunas modificaciones. La primera hacerlo a las 10h, hora en que terminaba mi operativa discrecional; la segunda, hacer la operativa solo en un sentido, así nadie podía decir que en el día X yo ponía la dirección del mercado que mejor convenía. Era la mejor forma de hacer algo fijo, blanco y en botella.

La verdad, es que una de las cosas que no hice, es comprobar si lo que proponía era eficaz, y ahí podía venir un error, pero como lo que se intentaba explicar es … lo comentamos? Venga, vamos a ello.

 

Sistema sencillo y rígido

Si, cuando un sistema es sencillo es mucho más fácil de operar, a más variables a controlar a la hora de tomar decisiones, peor. Pero es más, si las variables son pocas y claras, mucho mejor, nos es más fácil tomar esa decisión, de hecho estamos actuando como un robot, eliminamos la subjetividad y nos centramos en hacer lo que toca. Que había que hacer? Pues sencillo, ponerse largo a las 10AM de cada día, pase lo que pase. Que el mercado cae? Largo. Que el mercado lleva una hora subiendo? Largo. Da miedo eh? Y qué? Alguien me puede decir si en esos ambos casos uno de los dos es más equivocado que el otro?

 

Control del riesgo

Stop a un valor, profit al doble. No soy fan de los profits y stops fijos, pues nos hacen que en momentos de alta volatilidad no estemos protegidos o nos quedemos con demasiado poco y viceversa. Pero en este caso se quería enseñar la importancia de ganar más de lo que se pierde. Evidentemente hay sistemas que pueden jugar a ganar menos de lo que se pierde, pero entendiendo que este sistema no se basaba en nada del movimiento del mercado, e iba a jugar con la aleatoriedad de este… lo que se buscaba con esto es que con pocas ganancias se cubrían las posibles pérdidas acumulativas que podían venir.

 

Podríamos hablar de algunas cosas más… pero, vayamos al tajo. Que paso?

El sistema ha estado un año operando y ha terminado en BE. Visto así… pues un poco penoso, pero este no era el objetivo, bueno ojala… jeje lo importante es que ha vivido y con solo 200 puntos de margen; y eso es muy curioso dado que un 70% de las personas opinaron que este sistema no duraría más de 1, 3 y 6 meses.

Durante este año el sistema ha vivido momentos de no movimiento, o sea que apenas se ganaba se perdía o al revés, por lo que no había ni ganancia ni perdida; pero algo curioso paso cerca de semana santa, se llegó a los 400 puntos, o sea se dobló cuenta… y aquí quiero parar un momento y hacer una reflexión…

Quien no ha doblado cuenta? Quien no ha tenido una buena racha? Os dais cuenta? Es completamente normal tener una buena racha en el trading, un sistema que es completamente aleatorio la ha tenido, entonces tenéis que comprender que este momento puede llegar pero es igual de volátil que lo que viene después…

El gran drawdown, si, el sistema llego a duplicar cuenta, para posteriormente perderlo todo… eso que, también os suena? Como veis, un sistema operado durante un año no se salva de nada que no le pase a cualquier trader… ya sea por ganancia o por perdida, así que quitaros mucha mierda de la cabeza… estas cosan pasan, y cuando pasan no eres ni dios, ni un demonio, son el pan de cada día, sin más.

 

Venga va, ahora es cuando me tiráis mierda, que has ganado operando todo esto durante un año, si encima se ha quedado en BE?

Lo sé, no es un sistema ganador, de hecho, la aleatoriedad del sistema, podría haber reflejado resultados peores o mejores, y no por eso cambiaria lo que es el sistema en sí.

Ahora es cuando te pido que vayas un poco más allá…

 

Olvida el resultado por un momento, los que saltan de sistema en sistema, los que no ven nada más allá lo que hacen es operan, buscan el resultadismo y se van. Pero nunca evalúan el resultadismo, no evalúan nada.

Ahora imagina que durante el año, has medido que pasaba después de tu stop, o después de tu profit, has observado que pasaba en días de más o menos volatilidad, etc…

Ahora tienes un montón de datos evaluables para ver si en este momento de mercado existe una ventaja o no, como aprovecharla y de que manera…

Así, y de esta forma es como empecé a cuantificarme yo, cuantificar mis resultados, para luego cuantificar el mercado.

Esta es una forma de encarar el mercado des de lo que haces en determinados momentos buscar como adaptarlo al mercado, también se puede hacer al revés… pero esto ya queda a gusto del consumidor.

 

Justo por eso, algo que empezó sin ningún backtest ni nada, me he planteado potenciarlo. Ya advierto que no  es una ineficiencia muy grande del mercado, pero me he decidido a aprovecharla. Por eso lo haré de dos maneras:

  • Sistema Pepito10t: el mismo que este año, cada día a las 10AM abrirá un largo al DAX, pero esta vez, se adaptara a la volatilidad del mercado, o sea no ira a profit o stop fijo.
  • Sistema Pepito10m: En este caso a las 10AM abrirá una posición largo o corto, dependiendo de una variable que valora el movimiento que lleva durante el mismo día el DAX, y también adaptará el profit o el stop a la volatilidad del mercado.

Los dos sistemas tienen dos variables fijas que los determinan, a ver quién es el primero que las descubre, evidentemente para descubrirla habrá que seguir el sistema. El seguimiento se podrá hacer exhaustivo en diario por mi grupo de telegram y cada viernes colgaré un pequeño resumen en twitter.

 

Ahora que partimos de algo, los resultados de 2016, el objetivo es que mediante el estudio estadístico y cuantitativo se obtengan unos resultados mejores. Yo ya tengo el comportamiento estudiado y a fin de año veremos si el comportamiento en que me he basado es correcto.

Podría extenderme más en lo que ha sido el sistema durante el año, pero creo que he ido a lo más importante. Todo y eso os dejo el link de la entrevista que me hizo Ignacio Villalonga, donde comente un poco en que se basaba el sistema y ya hacía algunas conclusiones.

 

 

Sobre todo me quedo con dos conclusiones:

Las reglas de tu sistema tienen que caber en un post-it. Oscar Cagigas

Un buen sistema con mala gestión puede ser un sistema muy malo, pero un mal sistema con una correcta gestión puede resultar excelente (no se a quien se la escuche).

 

Pues esto es todo, este año veremos que hace pepito con su sistema y porque no… crearemos uno.